外汇交易高级篇——利用反转策略套利
来源:未知 点击: 发布时间:2024-06-05 23:29

  反转策略表明市场倾向于反转,也就是说,一个负的移动之后会有一个正的移动,反之亦然。为了检验市场是倾向于趋势逆转还是趋势成功(即一个积极的移动之后是一个积极的移动,一个消极的移动之后也是一个消极的运动),我们需要检查历史价格,以寻找这种行为的证据。然后,我们需要检查与随机选择(比如抛硬币)相比,这种行为是否更有可能发生。

  要做到这一点,我们首先需要了解概率的概念。通常,概率是事件发生的可能性,表示为所有可能事件的百分比。例如,掷硬币得到正面的概率是该事件发生的可能性,即两种可能结果中的一种(正面或反面)。因此,总概率为或50%。类似的情况,在轮盘赌中得到数字12的概率是36种结果中的1种,因此概率是1/36,即大约3%。

  概率的一个有趣的复杂性是,如果它们是独立的,即如果先前的结果不影响当前的结果,例如投掷硬币、轮盘赌和彩票,那么我们可以简单地将事件相乘以获得总概率。例如,获得两个连续正面的概率是乘以1/2,总概率为1/4或25%。这有助于了解价格变动可以被视为随机或遵循统计模式的频率。

  为了详细说明这一点,我采用了欧元兑美元数据来检验是否有证据表明该货币对存在逆转活动。如下表所示,仅在1分钟图表中存在此类行为的证据,在数据中观察到逆转。其它情况下,趋势逆转的百分比似乎非常接近50%,即是随机的。

  如下表所示,USA500指数也存在同样的情况,尽管它表明的情况是,反转策略在时间间隔为30分钟时也可以是非随机的。然而,尽管这些策略从统计数字上看来颇具吸引力,但实际并不如预期的那么成功。正如本文开头的图表所示,这种策略在某些时期可能是成功的,而在另一些时期则可能是灾难性的。例如,虽然它在欧元兑美元的1分钟图表中有效,有时非常成功,达到超过3%的涨幅,但最终还是跌至略高于1%。

  USA500指数的1分钟和30分钟的图表记录了类似的情况:当概率接近50%时,30分钟图表的表现要差得多,而1-分钟图表虽然有一个良好的开端,但最终令人失望。

  这告诉了我们什么?与所有交易策略一样,反转策略在某些情况下可能成功,而在其它情况下则不成功。上述分析表明,从长远来看,反转策略是不成功的,因此似乎没有理由遵循这样的策略。相比之下,历史数据显示,1分钟图表可以更好地实现这些策略。这一策略的成功似乎在欧元兑美元的案例中更为明显,尽管也有起起落落。因此,除了指定正确的时间框架外,交易员在制定策略时还需要非常谨慎,并根据市场的反应迅速调整策略。请记住,没有一种策略是完全可靠的,而快速调整能够决定交易的成败。

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